Для буржуйства надо людям давать товары/услуги. Эти слова вынудили меня наконец-то зарегистрироваться на хабре) Я не гений математики, но уже больше года мои трейд-боты приносят мне 10-20% прибыли со сделок в месяц. Хоть это не дей-трейдинг, но сделки идут постоянно. Все верно, но мне было интересно чисто технически принцип работы рынка, а точнее его зависимости.

Которые она сама (с таким-то рейтом) быстро разгонит до приличных. Нужно не фактические лоссы мониторить, а скорость затухания винрейта, и его стабильность. Условно, начинает плыть в сторону 55-%, отправляем стратегию в запас. Даже, если она все ещё приносит какие-то деньги.

• Мы общаемся и на русском, и на английском, в большом количестве групп, со специалистами и здесь, в Америке, в Нью-Йорке, и в других странах.
• Блок-трейдинг, как услугу, продвигают (в американской транскрипции), “брокеры-дилеры” – большие игроки финансовых рынков, инвестбанки и инвесткомпании.
• В 2015 году Markit group признала Instinet третьим брокером в Европе по объему торговли акциями.
• Все чаще о нем упоминается в средствах массовой информации.
• Такие действительные индикаторы интереса информируют заинтересованных лиц, что сделка возможна.
• Карпова, ПАО “Московская Биржа”, Интернет-журнал “Науковедение”, том 7, № 3, 2015.

А не просто рассуждения анонима из интернета. Надо иметь пул стратегий, систему риск менеджмента, и после того, как стратегия прошла bootstrapping, то есть с сотки баксов дошла до пары десятков тысяч, отключать её, если систематический убыток выше, скажем пяти. Просто мой опыт подсказывает, что как только вы решите вложить крупные суммы, связи распадутся, так как спекулятивные https://xcritical.com/ связи имеют высокую энтропию. Если покопаться в моих старых отчётах, у меня там тоже были периоды под 100% годовых на алго))) но всякая связь однажды распадётся. И почему-то, именно тогда, когда вы решите идти олл-ин, когда будете готовы поклястся что всё оттестировано. То есть случайно торгуя на рынке у вас может быть или растущий портфель, или падающий.

Психология трейдинга. Эвристика временно́го измерения

Колокация ничем не отличается от традиционной практики расположения брокерских контор близко к фондовой бирже, чтобы снизить время и издержки на выставление заявок. Если практика колокации запрещена, то трейдеры просто размещают свои серверы в ближайшем от биржевого дата-центра здании. Задержки связи вызываются высокой частотой поступающих сообщений и ожиданием их прохождения через роутер. Чтобы ускорить передачу данных, высокочастотные трейдеры колоцируют (размещают рядом) свои серверы настолько близко к серверам биржи, насколько это возможно. Хотя эта дискриминация хорошо информированных трейдеров может показаться несправедливой, она позволяет снижать издержки розничным и институциональным инвесторам.

KYC (от английского “know your customer”) – процедура идентификации личности, необходимая при регистрации на сервисе криптобиржи. AML (anti-money laundering) – меры против отмывания денег. Эти методы – не контроль криптовалюты со стороны государства, они используются везде.

Они могут работать как книги лимитных ордеров, которые исполняют сделки на основе ценового и временного приоритета. Для ритейл-трейдера дарк пул как рыночное явление совершенно безобидно. C марта индекс Мосбиржи продемонстрировал более уверенное укрепление – на 28,2% против 22% у индекса компаний потребительского сектора. Это связано как с дивидендными новостями эмитентов других секторов, так и с девальвацией рубля, которая положительна для экспортеров, в частности для нефтегазовых компаний, составляющих почти 50% индекса Мосбиржи. В США по состоянию на апрель 2014 года насчитывалось 45 даркпулов.

Дарк пулы

Если брокер имеет заявку, которая поможет закрыть встречный интерес, то он направляет ее в «темный пул» и проводит исполнение по лучшей цене и с минимальными издержками для клиента. В-пятых, развитию пулов «темной ликвидности» значительно мешала конкуренция со стороны достаточно развитого внебиржевого рынка. Торговый код Ценные бумаги Количество ценных бумаг в лоте, шт. Точность расчета цены ограничителя и цены аукциона, руб. Предельное изменение цены аукциона, % Минимальный предельный объем заявки, млн руб.

Высокочастотный трейдинг – это вид высокоскоростного алготрейдинга. При этом для него характерна повышенная скорость капиталооборота. Также он носит краткосрочный характер владения активами. На рисунке ниже скрин экрана после того, как наша заявка на покупку 6 фьючерсов исполнилась и в таблице заявок стала отображаться синим цветом.

Внедрение тикерной ленты, а потом и ее цифрового аналога позволило удаленным трейдерам определять, справедливо ли исполняют их заявки на бирже брокеры. С такой информацией игроки могли выставлять заявки на удаленных биржах, не боясь быть обманутыми. Главным преимуществом, которое предоставили новые технологии, был удаленный доступ. Трейдеры, находившиеся за пределами биржи, могли быстро выставлять заявки посредством телеграфа, телефона, а сейчас — компьютерных сетей. Такие коммуникационные технологии позволили инвесторам, находящимся вне биржи, свободно участвовать в поиске ликвидности и оперативно узнавать статус их ордеров.

Медведи готовы сдать позиции (фьючерс на природный газ США)

Естественно, случайное блуждание это первое простейшее приближение, и у реальных цен есть множество отклонений от него(неэффективностей) на которых теоретически можно заработать. Проблема лишь в том, что многие люди воспринимают эту теоретическую возможность, как то что “у них то точно получится обыграть рынок” не проводя достоверных исследований, с довольно плачевным результатом. В общем случаи вы не знаете, когда закончится и начнется тренд, поэтому дарк пул трейдинг надеяться можно только на многолетние тренды роста рынка и экономики. Как показано выше, ничего лучше чем “держи и купи” по тренду вы сделать не можете, при условии что мы находимся в рамках модели “тренд + случайное блуждание”. Ну а если вы все-таки хотите играть на короткой дистанции по чужим правилам на чужом поле – то флаг в руки. Конечно, эмоции можно купить намного дешевле, отправившись в Диснейлэнд, театр или в экстремальный тур.

Новые технологии — компьютерные, и связи, позволили биржам, брокерам, дилерам и альтернативным трейдинговым системам найти инновационные решения классических торговых проблем. Большие институциональные игроки не могут широко распространяться о своем торговом интересе при блочном трейдинге. Они ищут пути, чтобы снизить трансакционные издержки, включая комиссии, торговые спреды и влияние рынка. Покупатели и продавцы должны найти друг друга и договориться о цене.